O que é o desenvolvimento do sistema de negociação

O que é o desenvolvimento do sistema de negociação
Quando se trata de sistemas de negociação, todos parecem estar à procura do "Santo Graal". Como você encontra o sistema de negociação ideal, o estoque que vai decolar, ou aquele grande vencedor com seu nome?
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam, mas a maioria das pessoas, após a compra de um sistema, não seguirá suas regras ou trocá-lo-á exatamente como se destinava. Por que não?
Quando entrei pela primeira vez no negócio dos comerciantes de treinamento, a maioria das pessoas achava que um sistema de negociação era um indicador. Van K. Tharp.
Há pessoas lá que estão obcecadas com:
Encontrando o estoque que os tornará uma fortuna, como se houvesse alguma maneira mágica, pode-se fazer isso. Desenvolver um sistema de negociação até o ponto de perfeição, sem nunca conseguir chegar a negociação. Encontrando o sistema ideal do & ldquo;. & Rdquo; Apenas procurando por alguém para dizer o que fazer.
Você se relaciona com algum desses exemplos?
Todo comerciante precisa de uma estratégia ou sistema para formar uma estrutura para sua negociação. Sem uma maneira repetitiva de identificar e executar negócios, você nunca pode ser um artista consistente. Basicamente, seu sistema é um roteiro que orienta sua negociação e evita que você tome decisões quando é menos capaz de fazê-lo. O comércio pode ser estressante. É fácil distrair-se. A vida continua independentemente do que o mercado está fazendo. Se você ouvir notícias sobre o mercado mudar, ou você está atrasado para seu próximo compromisso, não é provável que você tome boas decisões sobre suas negociações.
Mas você não pode trocar apenas qualquer sistema. Muitas pessoas cometem o erro de acreditar que um sistema comercial é algo que você pode simplesmente comprar em uma caixa, & rdquo; algo que outras pessoas com habilidades técnicas específicas ou conhecimento secreto dos mercados podem criar para você. Não é.
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam, mas depois de comprar um, o comerciante típico não o seguirá ou o trocará exatamente como se destinava. Por que não? Porque o sistema não se ajustou a eles e ao estilo de negociação.
Um dos maiores segredos da negociação bem-sucedida é encontrar um sistema comercial que se encaixa pessoalmente. Desenvolver o seu próprio sistema permite compatibilidade com suas próprias crenças, objetivos, personalidade e bordas.
Por que você deve desenvolver seu próprio sistema.
Você pode estar pensando, "por que eu deveria desenvolver meu próprio sistema? Isn & rsquo; t mais fácil de ir comprar um sistema com resultados comprovados? & Quot; Quando outra pessoa desenvolve um sistema para você, você não sabe quais os vícios que eles podem ter. A maioria dos programas de desenvolvimento de sistemas é projetado porque as pessoas querem conhecer a resposta perfeita aos mercados. Eles querem prever os mercados perfeitamente. Você pode comprar software agora por algumas centenas de dólares que lhe permitirá superar numerosos estudos sobre os dados do mercado passado. Dentro de alguns minutos, você pode começar a pensar que os mercados são perfeitamente previsíveis, uma crença perigosa que permanecerá com você até tentar negociar o mercado real em vez do mercado historicamente otimizado. Muitas contas comerciais acabaram por cair por causa desse pensamento. Um & ldquo; sure-thing & rdquo; O comércio colocado sem dimensionamento adequado da posição pode eliminar alguns comerciantes completamente fora do jogo.
E se a pessoa que vende o sistema é apenas um grande comerciante que faz dinheiro vendendo sistemas em vez de negociação real? Como você saberia?
Na experiência de Van, muito poucas pessoas têm sistemas realmente bons, e um de seus trabalhos é ensinar aos comerciantes o que é necessário para desenvolver um sistema completo para si. Não é ciência do foguete; Isso apenas requer compromisso e conhecimento correto.
Você não precisa de habilidades de computador ou Matemática.
A idéia de que você precisa de habilidades de computador ou matemática para desenvolver seu próprio sistema é um dos maiores equívocos lá fora.
Mesmo que você encontre computadores, matemática ou qualquer coisa aterrorizante, você ainda pode determinar como e o que deseja negociar, que é a base do desenvolvimento do seu próprio sistema. Na verdade, você é a única pessoa que realmente sabe o que funcionará para você.
A coisa fundamental a lembrar sobre o desenvolvimento do sistema é que a estratégia de negociação é PENSADA por você, para que ela se ajuste às suas crenças, desejos, desejos e necessidades. Você pode contratar outra pessoa para computarizar sua estratégia se você puder e não fazer essa parte você mesmo; há muitos programadores lá fora, que vão fazer isso por você. Basta lembrar que nem todos os sistemas de negociação ainda precisam ser computadorizados em primeiro lugar! Na verdade, as pessoas projetaram e testaram sistemas de negociação bem sucedidos por anos à mão. Os computadores tornam as coisas mais rápidas, rápidas e eficientes, mas não são absolutamente necessárias, a menos que você ache que você precisa usar uma para se sentir confiante sobre sua negociação (se você não concordar com essa afirmação, provavelmente você precisa de testes de computador para se sentir confortável, talvez você acredite que quando um computador gera números, é mais preciso).
Se você realmente entende o que é realmente um sistema de comércio, isso tudo terá sentido. Não é complexo a menos que você opte por fazê-lo assim!
Então, o que é um sistema de negociação?
O que a maioria das pessoas pensa como um sistema comercial, Van chamaria de estratégia comercial que consistiria em sete partes:
Condições de instalação. Um sinal de entrada. Um pior caso de perda de parada. Reentrada quando apropriado. Saídas de lucro. Um algoritmo de dimensionamento de posição. Múltiplos sistemas para diferentes condições de mercado (se necessário).
As condições de instalação correspondem aos critérios de seleção. Por exemplo, se você negociar ações, existem mais de 7.000 ações que você pode decidir investir em qualquer momento. A maioria das pessoas emprega uma série de critérios de seleção para reduzir esse número até 50 ações ou menos. Talvez eles possam procurar ações que sejam ótimas e "valor", & rdquo; ou ações que estão fazendo novos máximos de todos os tempos, ou ações que pagam altos dividendos.
O sinal de entrada seria um sinal exclusivo que atende a sua tela inicial e que você usará para determinar quando você pode inserir uma posição e mdash, seja longo ou curto. Existem todos os tipos de sinais que podem ser usados ​​para entrada, mas geralmente envolvem algum tipo de movimento na direção que ocorre depois que ocorre uma configuração particular.
A parada protetora é a pior perda que você gostaria de experimentar. Sua parada pode ser algum valor que o manterá no comércio por um longo período de tempo (ou seja, uma queda de 25% no preço do estoque), ou algo que o levará rapidamente se o mercado se virar contra você. Paradas de proteção são absolutamente essenciais. Mercados não vão para sempre, e eles não vão para sempre. Você precisa parar para se proteger.
Uma estratégia de reentrada. Muitas vezes, quando você fica parado fora de uma posição, o estoque girará na direção que favorece sua posição antiga. Quando isso acontece, você pode ter uma chance perfeita de lucros que não foram cobertos pelas condições de configuração e entrada originais. Consequentemente, você precisa pensar sobre os critérios de reentrada.
A estratégia de saída poderia ser muito simples. É um fator na sua negociação sobre a qual você tem total controle. Suas saídas controlam se você ganha ou não dinheiro no mercado ou tem pequenas perdas. Você deve gastar muito tempo e pensar em suas estratégias de saída, por um motivo muito bom: você não ganha dinheiro quando entra no mercado, ganha dinheiro quando sai do mercado. Muitas pessoas se concentram apenas na entrada no mercado, ou o que comprar, ao invés de quando vender. Se você se aproxima da negociação com uma estratégia de saída, ela irá beneficiar você de imediato.
O dimensionamento da posição é aquela parte do seu sistema que controla o quanto você troca. Ele determina quantas ações de ações você deve comprar ou & ldquo; quanto? & Rdquo; você deve investir em qualquer comércio. É através do dimensionamento da posição que você irá atingir seus objetivos.
Finalmente, você precisa de vários sistemas de negociação para cada tipo de mercado. No mínimo, você pode precisar de um sistema para tendências de mercado e outro sistema para mercados planos. Muitos comerciantes profissionais têm sistemas múltiplos que operam em múltiplos prazos em muitos mercados para ajudar a compensar a enorme dependência de portfólio de um único sistema de tendências.
Seu sistema deve refletir suas crenças (ou seja, quem você é comerciante e como pessoa). Muitas pessoas estão apenas procurando por & ldquo; qualquer sistema que funcione, & rdquo; mas se o seu sistema de negociação não combina suas crenças sobre os mercados, você eventualmente encontrará uma maneira de sabotar sua negociação.
Além do mais, a maioria das pessoas nunca realmente tomou o tempo para pensar o que eles realmente querem do seu comércio, em primeiro lugar. Eles não têm objetivos específicos em mente. Eles pensam que sim, mas eles realmente não. Eles apenas têm um conceito vago em suas cabeças que eles querem "ganhar muito dinheiro" mas os objetivos são 50% da concepção de um sistema que se encaixa em você.
Exemplos de possíveis objetivos:
Eu quero me tornar um comerciante em tempo integral fazendo 30% ao ano para meus clientes com potenciais perdas não maiores do que a metade disso. Eu quero gastar menos de três horas por semana na negociação e obter o rendimento máximo do meu sistema. Enquanto eu gostaria de minimizar minha desvantagem, eu estou disposto a arriscar o que for preciso para obter o máximo de retornos, incluindo a perda de tudo. Quero limitar minhas cobranças para não mais de 20%. Eu gostaria de fazer tudo o que puder, mas minimizar as reduções é o meu principal objetivo.
Nenhum sistema é uma máquina de fazer dinheiro que pode ser ativada e imprimir dinheiro para sempre. Os sistemas devem ser avaliados e revisados ​​para se adaptar às mudanças nas condições de mercado. E, embora haja maneiras de medir a qualidade do sistema, você nunca trocará um sistema corretamente se você não se sentir confortável em negociá-lo, assim como você pode ter problemas para seguir o conselho de boletins informativos, porque você não se sente confortável tomando certo negociações que eles recomendam.
Melhorar seu desempenho comercial não virá de algum indicador que melhor preveja o mercado. Ele vem de aprender a arte de negociar e entender como criar um sistema de negociação que se adapta aos seus desejos, necessidades, desejos e estilo de vida.
Então pergunte a si mesmo, quanto tempo e dinheiro estou disposto a perder tentando trocar os sistemas de outras pessoas?
Um grande comerciante me perguntou uma vez o que eu queria que meu sistema fizesse, e eu respondi vagamente sobre superar o mercado. Ele me empurrou para as estatísticas de desempenho que eu estava procurando, e eu disse-lhe o que eram, mas eu disse que precisava ver o que o sistema faria primeiro. Ele basicamente me disse que eu tinha atrasado. Ele disse muito especificamente para começar com o desempenho que eu estava esperando e projetar um sistema para essa especificação. Frank Gallucci.
Um bom recurso para aprender mais sobre este tópico:
Como desenvolver um sistema de negociação ganhador que se encaixa no estudo de casa.
Ganhe todos os benefícios dos anos de modelagem dos comerciantes do Dr. Van Tharp e suas pesquisas sobre o desenvolvimento de sistemas de negociação rentáveis. Sua conclusão a partir desta pesquisa é que a pessoa média não tem chance de negociação lucrativa porque ele se concentra em todas as coisas erradas.
Você ganhou, não aprenda esta informação assistindo as notícias financeiras, lendo revistas financeiras ou lendo os principais jornais financeiros, porque a mídia ignorará os aspectos mais importantes do desenvolvimento do sistema.
Este programa ajuda você a determinar o tipo de sistema de negociação que irá atender você pessoalmente e como criá-lo. Aprenda segredos pouco conhecidos e bem guardados que não são publicados em livros e que não é provável que você encontre, a menos que você acidentalmente tropeça com eles.
Este programa possui 20 CDs de áudio: 11 CDs de material novo e 9 CDs do curso clássico de estudo em casa que cobrem informações que não são mais ensinadas na nossa oficina de desenvolvimento de sistemas.
Ainda melhor, temos uma oficina de três dias e "Como desenvolver sistemas de negociação ganhadora que se encaixam em você". Para saber mais, clique aqui.
O Rest of The Tharp Think Concepts:
Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não sendo capaz de puxar o gatilho e hellip ;.
Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos faz pensar dessa maneira e como podemos aprender a se tornar comerciantes melhores e mais lucrativos? & hellip;.read more.
O risco para a maioria das pessoas parece ser um termo indefinível baseado em medo & ndash; muitas vezes é equiparado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar estar envolvidos em futuros ou opções é & ldquo; risky. & rdquo; A definição de Van & rsquo; é bem diferente do que muitas pessoas pensam & hellip; leia mais.
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que lhe diz "ldquo; quanto". & Rdquo; Quantas ações ou contratos você deve tomar por troca? O tamanho da posição pobre é a razão por trás de quase todas as instâncias de explosões de conta e hellip; leia mais.
Um dos verdadeiros segredos do sucesso comercial é pensar em termos de rácios de risco a recompensa toda vez que você faz uma negociação. Pergunte a si mesmo, antes de assumir uma negociação, & ldquo; What & rsquo; s o risco nesse comércio? E a recompensa potencial vale o risco potencial? & Rdquo; O que posso esperar que meu sistema de negociação faça para mim a longo prazo? & hellip;.read more.
Depois de vários anos pesquisando o dimensionamento e o comércio de posições; estratégias, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama de Número de Qualidade do Sistema ou SQN. & hellip;.read more.
O mercado não lhe deve ou a grandes riquezas. O mercado faz, no entanto, ocasionalmente provocam um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para levá-los novamente. Se você é sério sobre ser um bom comerciante, então você precisa abordar a prática de negociação com o mesmo nível de rigor com o qual você abordaria qualquer esforço de alto nível e hellip; leia mais.
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Van Tharp, Van Tharp Institute, Van TharpeLearning, Positioning e IITM são marcas comerciais da IITM, Inc nos Estados Unidos e em outros lugares.
SQN é uma marca comercial registrada no governo da IITM, Inc.

Guia para o desenvolvimento do sistema de negociação.
A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação de sistemas de negociação automatizados por computador. Alguns sistemas apenas geram os sinais para o comerciante seguir, enquanto outros colocam os negócios no mercado em nome do comerciante. No entanto, ser capaz de programar sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo. Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que os backtests rentáveis ​​não são apenas por causa da sorte, mas são os resultados da modelagem robusta do comportamento de um mercado.
Esta série de artigos apresentará uma abordagem simplificada para o desenvolvimento de um sistema de negociação para o mercado cambial de varejo. A ferramenta de desenvolvimento do sistema que usamos será o MetaTrader 4 (MT4), embora as idéias e o processo apresentados se apliquem a uma ampla gama de plataformas de software. A metodologia abordará conceitos gerais direcionados ao comerciante do sistema inicial. Quando tomamos atalhos por conveniência, iremos ao leitor para obter recursos adicionais para obter informações mais detalhadas.
Existem cinco fases distintas no desenvolvimento do sistema de negociação:
Fase 1: Desenvolvimento do modelo de mercado e do sistema automatizado básico e mdash; O sistema automatizado básico implementa este modelo, mas não incorpora perdas de parada ou metas de lucro. O sistema básico é para o único propósito de coletar dados para análise estatística utilizada nas fases de desenvolvimento posterior.
Fase 2: Gerenciamento de risco & mdash; a perda de parada inicial (ISL). Usando os dados coletados na Fase 1 e com base na análise estatística desses dados, adicionamos uma ISL à estratégia de negociação. Usamos a otimização para encontrar um parâmetro de paragem que atenda às nossas necessidades. Usaremos análise walk-forward para testar esta versão do sistema.
Fase 3: Gerenciamento de lucro e mdash; o objetivo de lucro (PT). Como na Fase 2, usaremos a análise estatística de nossos dados para incorporar um objetivo de lucro no sistema. Mais uma vez, usaremos a otimização para encontrar um objetivo de lucro apropriado e, em seguida, usaremos a análise walk-forward para testar esta versão do sistema.
Fase 4: Gerenciamento de dinheiro & mdash; o algoritmo de tamanho de comércio (TSA). Esta fase não depende dos dados coletados na Fase 1. Em vez disso, incorporaremos o método de tamanho de comércio de fração fixa popular para determinar quantos lotes são alocados para cada comércio. A literatura de comércio popular está repleta de conselhos para restringir o risco por comércio dentro de um intervalo de 1% a 3% do patrimônio da conta. Nós administraremos nossa otimização usando essas porcentagens e, mais uma vez, usaremos a análise walk-forward para testar esta versão do sistema.
Tomados em conjunto, as fases 2 a 4 compreendem o gerenciamento comercial, mas há um passo mais crítico:
Fase 5: análise de Monte Carlo e mdash; Muitos comerciantes param após a Fase 4. No entanto, nossos testes não estão completos naquele momento e o sistema não está pronto para a implantação (assumindo que é lucrativo). Apesar da nossa análise progressiva, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por causa da sorte. Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever com precisão o comportamento do mercado; resultados favoráveis ​​podem ter beneficiado de um ambiente de mercado cuja ação de preço acabou de coincidir com nossa lógica. A análise de Monte Carlo ajudará a determinar se nosso modelo foi bem sucedido devido à sorte (aleatoriedade) ou à sua capacidade de identificar e explorar um padrão de mercado real.
Este artigo abordará a Fase 1; Os artigos subsequentes abordarão as Fases 2 a 5.

Sistemas de Negociação: Construindo um Sistema.
Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles devem atender e algumas das muitas decisões empíricas que um projetista deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção de um sistema comercial, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos-chave a serem lembrados.
Dados - Como o projetista do sistema deve usar testes extensivos, o histórico de preços passados ​​é essencial para a construção de um sistema de negociação. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento do sistema de negociação ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo geralmente são fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados de idade podem ser obtidos gratuitamente.
Coloque automaticamente trades - Isso muitas vezes requer permissão do final do corretor porque uma conexão constante deve estar em vigor entre o software e a corretora. As negociações devem ser executadas imediatamente e a preços exatos para garantir a conformidade. Para que seu software faça negócios para você, tudo o que você precisa fazer é inserir o número da conta e a senha e tudo o resto é feito automaticamente. Por favor, note que usar esse recurso é estritamente opcional.
Depois que o teste de volta é executado, é gerado um relatório que descreve os detalhes dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negociações un / bem sucedidas, dias consecutivos baixos, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico que mostra o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado.
2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira como os parâmetros são usados ​​para gerar lucros ou prejuízos. Você implementa essas regras e parâmetros, programando-os. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface de usuário gráfica. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui está um exemplo de um sistema de cross-over médio móvel:
Se SMA (20) CrossUnder EMA (13), então, saia;
O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. As referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e tais) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria dos softwares terá uma referência similar disponível no próprio programa ou em seu site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salva o arquivo. Então, você pode usá-lo selecionando-o na tela principal.
Em que mercado eu quero trocar? Que período de tempo devo usar? Qual a série de preços que devo usar? Qual subconjunto de ações devo usar para testar?
Tenha em mente que os sistemas de negociação devem ser consistentemente lucrativos em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e as séries de preços demais, você pode manchar os resultados e produzir resultados não característicos.
Execute vários testes alternativos em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados sejam consistentes e satisfatórios.
5. Repetir - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa obter um lucro consistente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é atualizado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados negativos:
Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real, e alguns extras para responder a preenchimentos imprecisos (diferença entre preços de lances e pedidos). Em outras palavras, evite o deslizamento! (Para rever o que é e como ocorre, veja a seção anterior deste tutorial.)
Estas seis etapas fornecem uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, construiremos esse conhecimento e analisaremos mais detalhadamente a solução de problemas e a modificação.

Desenvolvimento do Sistema de Negociação - O caminho certo.
O desenvolvimento do sistema de negociação é o caminho certo para a rentabilidade do seu sistema comercial. O processo correto produzirá um sistema mais robusto e lucrativo muito mais rápido e eficaz do que a alternativa. O processo para o desenvolvimento de um sistema de negociação robusto é o mesmo, independentemente de você usá-lo para negociação de ações, negociação de futuros ou negociação forex. Muitos novos comerciantes se concentram no mercado de ações primeiro, mas o processo também pode ser aplicado aos futuros e ao forex.
Processo de desenvolvimento do sistema comercial.
Contrariamente ao que a maioria dos novos comerciantes esperam, o desenvolvimento do sistema de negociação deve ser focado em você e suas crenças primeiro, e os métodos / mercados em segundo lugar.
Isto é porque será impossível para você manter um sistema comercial baseado em uma premissa em que você não acredita, simplesmente não se sente confortável com os sinais comerciais.
Se você definiu os objetivos do seu sistema comercial e escolheu uma estratégia de negociação que se adequa à sua personalidade, objetivos e estilo de vida, então você está pronto para desenvolver seu sistema comercial. Os 4 passos para o desenvolvimento do sistema de negociação são:
Escreva hipóteses para cada componente do seu sistema Selecione os sinais de negociação para corresponder a sua hipótese Teste de sistema de negociação para avaliar e melhorar o desempenho Gerenciamento de riscos de projeto e regras de dimensionamento de posição.
1. Escreva hipóteses para cada componente do Sistema.
Uma hipótese é simplesmente uma declaração sobre o que você acredita que deveria acontecer. Você pode se lembrar de escrever hipóteses em aulas de ciências do ensino médio antes de começar suas experiências. Por exemplo, se você estivesse prestes a testar a solubilidade de areia, sal e açúcar na água, então você pode ter a hipótese de que o sal e o açúcar se dissolverão, enquanto a areia não irá.
Na negociação, sua hipótese é similar. Tudo o que você está fazendo é declarar o que você acha que deveria funcionar em cada componente do sistema comercial. A imagem abaixo demonstra como é simples escrever uma hipótese para orientar o desenvolvimento do seu sistema comercial. Estas hipóteses de exemplo são para uma tendência seguindo o sistema de negociação de ações.
Começar com uma forte hipótese de que você está testando é extremamente importante - economiza tempo e ajuda a garantir que você não é apenas minerador de dados para encontrar algo que funcionou no passado sem valor no futuro.
2. Selecione Sinais de Negociação para corresponder a sua hipótese.
Selecionar os sinais comerciais corretos para capturar o que seus estados de hipóteses deveriam funcionar é muito mais importante do que testar os novos indicadores mais complicados de alguma revista. Pensar sobre a lógica subjacente dos sinais que você escolher irá trazer muito mais valor do que testar muitos indicadores diferentes, independentemente do que realmente estão tentando alcançar.
Para o seu sistema de negociação para trabalhar a longo prazo, ele deve ser baseado em algum comportamento do mercado subjacente que lhe dá uma vantagem no mercado. É por isso que sua hipótese para cada componente do sistema comercial discutido acima é tão importante. Sem a hipótese de guiá-lo, é muito difícil selecionar os sinais de negociação corretos para o backtest.
A ilustração abaixo dá um exemplo de como escolher sinais de negociação com base na hipótese que você escreveu para cada parte do seu sistema de negociação.
3. Repetição do sistema de negociação.
Backtesting para analisar e melhorar o desempenho do seu sistema comercial irá dizer-lhe se a sua ideia tem algum mérito e se é negociável. Se o seu sistema não optimizado não gera lucro, a otimização é provavelmente uma perda de tempo. Otimizar seu sistema comercial é uma arte especial, que é coberta extremamente bem no excelente livro de Pardo The Evaluation and Optimization of Trading Strategies.
Backtesting seu sistema pode parecer complicado e demorado, mas pode ser um processo bastante direto se você seguir a abordagem certa:
Crie separadas em conjuntos de dados de amostra e fora de amostra dividindo seus mercados e definindo intervalos de datas para os conjuntos de dados de amostra. O sistema será otimizado em dados de amostra. Para fazer isso, você precisa de muitos dados - eu uso e recomendo dados Metastock por causa da ampla gama de mercados e custo-eficácia. (Clique aqui para uma versão gratuita de Metastock Data)
2. Identificar parâmetros do sistema:
Liste os parâmetros em seu sistema para serem otimizados. O exemplo ilustrado abaixo possui 4 parâmetros para otimizar durante o backtest.
Defina um intervalo de otimização lógica para cada parâmetro do sistema com base em sua estratégia e prazo de negociação. Para manter seu backtest gerenciável, você precisa restringir seus intervalos de otimização a valores que façam sentido com base em sua estratégia de negociação.
Defina um tamanho de passo para cada parâmetro para dar granularidade suficiente sem criar muitas combinações de conjuntos de parâmetros. Se você selecionar poucas etapas, não poderá selecionar um valor óbvio claro. Se você selecionar muitos passos, você terá muitos conjuntos de parâmetros de otimização para gerenciar de forma eficaz.
Execute a otimização usando seu software de backtesting de portfólio para identificar o desempenho de cada combinação de conjunto de parâmetros. Você precisará de software de backtesting de portfólio como TradingBlox, Multi Charts ou TradeSim.
6. Selecione o conjunto de parâmetros mais robustos:
Selecione um conjunto de parâmetros rentável que é cercado por conjuntos de parâmetros igualmente rentáveis ​​como o melhor para o seu sistema.
Execute o sistema de negociação com o parâmetro ideal configurado nos dados fora da amostra para garantir que o sistema seja robusto e não ajustado à curva nos dados da amostra.
Se o seu sistema comercial funcionar de forma igual em conjuntos de dados de amostra e fora de amostra, você sabe que você possui um sistema comercial bom e robusto que deve continuar a funcionar bem no futuro.
Para os comerciantes de ações, uma das melhores maneiras de tirar proveito dos dados da amostra é testar dados de estoque de outras trocas ao redor do mundo. A maneira mais rentável que eu encontrei para fazer isso é assinar o Metastock Data porque você obtém acesso a uma região inteira dos mercados de ações por um preço muito baixo.
Se o seu sistema comercial funciona em seu mercado local, além de outros dados do mercado de ações que você testou, então as chances são de que você tenha provavelmente um bom sistema de negociação de ações! Clique aqui para obter uma assinatura de mês grátis para a Metastock Data para uma região de sua escolha.
4. Design Gerenciamento de risco e regras de dimensionamento de posição.
Finalmente, projetar gerenciamento de portfólio e regras de tamanho de posição para garantir que você atenda seus objetivos é provavelmente o mais importante dos quatro passos. Mas você não pode fazer isso até que você tenha completado as três etapas anteriores e obteve o máximo de seu sistema comercial.
Existem três elementos principais no seu gerenciamento de riscos:
Dimensionamento da posição / risco por comércio Número total de operações simultâneas / risco total Exposição total.
Agora que você tem um sistema de negociação que é rentável e funciona bem com os dados da amostra, você precisa ajustar suas regras de gerenciamento de risco e tamanho de posição para melhor atender às suas metas de negociação. Por exemplo, se você variar o risco por comércio em pequenas etapas, você achará que seu desempenho ajustado ao risco melhora até um ponto e logo se deteriora rapidamente. Isso está ilustrado no diagrama abaixo.
Quando você seleciona seu risco por regras de dimensionamento de posição e comércio, lembre-se de que o ótimo histórico será muito agressivo para futuras negociações. Você sempre deve trocar em níveis de risco mais baixos do que o backtesting do seu portfólio sugere que você deveria. Isso é & # xa0; porque as condições do mercado mudam ao longo do tempo e isso pode levar a reduções severas se você estiver negociando de forma muito agressiva.
Teste seu sistema de negociação com diferentes níveis de risco por comércio, risco total e exposição total para encontrar a combinação de regras de gerenciamento de portfólio que melhor atendam aos seus objetivos de negociação.
Lembre-se de sua maior retirada está sempre à sua frente, então troque de forma conservadora!
Isso conclui minha visão geral do processo de desenvolvimento do sistema comercial. Se você seguir os passos 1-4 acima, você deve acabar com um sistema lucrativo que continuará trabalhando no futuro. Mas tenha cuidado - há muitas armadilhas no desenvolvimento do sistema de negociação que podem levar à adequação da curva e a uma lucratividade futura fraca.
Abaixo eu incluí algumas dicas adicionais para ajudá-lo a desenvolver um sistema de negociação robusto.
Dicas de desenvolvimento do sistema de negociação.
Se você seguir o & # xa0; 4 passos acima, então, até o final, você deve ter um sistema de negociação rentável que atenda seus objetivos e se adapte à sua situação pessoal e preferências. & # Xa0; Existem muitas dicas e truques para ajudar o desenvolvimento do seu sistema de negociação o mais facilmente possível. 5 das minhas melhores dicas são:
Concentração de equilíbrio em todos os componentes do sistema de negociação Siga o processo para evitar o desperdício de tempo Use a abordagem orientada a hipóteses para evitar ajuste de curva Diversifique seus sistemas de negociação Comece a operar de forma conservadora para confirmar o funcionamento do sistema.
Balancear foco em todos os componentes do sistema.
Muitos novos comerciantes passam inúmeras horas olhando diferentes sinais comerciais para encontrar a melhor técnica de entrada. Eles esperam encontrar a bala mágica, o indicador perfeito que lhes dará negociações vencedoras 100% do tempo.
No entanto, depois de passar inúmeras horas testando diferentes idéias e indicadores comerciais, cheguei à conclusão de que não há um indicador perfeito. A maioria dos indicadores funciona algumas vezes e não funciona em outros momentos. O segredo do sucesso não é encontrar o sinal de entrada perfeito, mas equilibrar seu esforço em todos os componentes do sistema comercial para dar uma vantagem em cada parte do seu sistema.
Gastar todo o seu tempo nas entradas pode dar-lhe uma boa entrada, mas você não ganhará dinheiro, porque você não terá saídas que capturam o lucro de seus negócios de forma eficaz.
Da mesma forma, se você não colocar a ênfase suficiente em sua perda de paragem inicial, então você vai acabar segurando trocas por muito tempo e levando grandes perdas ou, ao contrário, sair de negociações potencialmente lucrativas muito cedo demais.
Conforme discutido aqui, existem 12 componentes em um sistema comercial completo e você deve garantir que você equilibre seu foco em todos eles para criar um sistema de negociação robusto.
Siga o processo para evitar o desperdício de tempo.
No início deste processo, existe um risco enorme de que o novo comerciante comece a mexer com idéias, "jogar" com elas de forma desestruturada. Tinkering ou o uso de tentativa e erro é uma enorme queda de tempo que o impedirá de alcançar seus objetivos de negociação.
Não há fim para o número de idéias que você pode jogar, o que significa que não há fim para a quantidade de tempo que você pode desperdiçar. Coletivamente, desperdiçamos muitos meses no passado antes de forçar alguma estrutura e disciplina no processo de desenvolvimento do sistema comercial.
O custo do tempo desperdiçado neste negócio é alto. Diga que demora 6 meses antes do seu lançamento. e compare isso com uma abordagem estruturada que pode levá-lo 1-2 meses do início ao fim (supondo que você esteja desenvolvendo seu sistema de comércio a tempo parcial após o trabalho, etc.).
Agora imagine que você tenha US $ 50.000 para o comércio e seu sistema pode produzir 30% ao ano com o algoritmo de dimensionamento da posição correta. Isso significa que os 4-5 meses extras que você gasta no que diz respeito ao toque podem potencialmente custar-lhe algo como $ 5-6K e isso pressupõe que você acabe com o mesmo produto de qualidade (seu sistema de negociação) no final do processo - o que você quase certamente ganhou ' t.
O custo do tempo desperdiçado no desenvolvimento do sistema comercial é de milhares de dólares - aprenda a fazê-lo corretamente e evite esse custo.
Abordagem Hipótese Drivada Evita o ajuste da curva.
O desenvolvimento do sistema de negociação feito de forma não estruturada e não científica pode muito facilmente levá-lo para baixo no caminho de perda de ajuste de curva para dados passados.
Sem uma hipótese que orienta o desenvolvimento do seu sistema comercial, você está deixando a mineração de dados, procurando infinitamente um conjunto de regras que deram bons negócios no passado. Na nossa experiência, isso leva a sistemas de negociação excessivamente complexos que não funcionam nos dados invisíveis do futuro.
É fácil contar um sistema ajustado de curva a partir de um sistema robusto que tenha uma forte filosofia e testes baseados em hipóteses por trás dele - Um deles ganha dinheiro quando você o troca em tempo real e o outro não.
"O problema é que a menos que você saiba o que procurar, você não descobrirá até que seja tarde demais." # xa0; Você ficará pensando por que seu sistema "parou de funcionar". Na realidade, nunca funcionou - você acabou de projetar um conjunto de regras que se encaixam nos dados passados ​​e não deu nenhum valor preditivo para o futuro.
A otimização do seu sistema comercial exige uma abordagem cuidadosamente estruturada. Corretamente feito, você deve ser capaz de identificar amplos intervalos de parâmetros para o seu sistema que dão um bom desempenho conforme ilustrado no gráfico abaixo. Essa otimização foi realizada usando o TradingBlox usando a abordagem de desenvolvimento do sistema comercial descrita por Pardo em seu excelente livro "Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação".
Diversifique seus sistemas de negociação.
Uma vez que você está negociando com sucesso um sistema que você desenvolveu para si mesmo, é hora de superar seus resultados com a diversificação.
A diversificação é o único almoço grátis real - mas é uma refeição de 5 estrelas!
Se você já possui um sistema lucrativo, então, você pode melhorar substancialmente seu desempenho, diversificando além desse sistema original. A diversificação pode ser alcançada de várias maneiras: п »ї.
Negociando mais mercados Negociação de versões diferentes do mesmo sistema Adicionando sistemas adicionais ao seu portfólio Todos os itens acima.
A diversificação pode exigir que você aprenda sobre diferentes mercados, mas é bastante prático e muito poderoso para trocar um portfólio de sistemas que cobrem ações, futuros, divisas e opções ou alguma combinação destes. Pesquise as áreas que mais lhe interessam e planeje construir sistemas de negociação e se diversificar em cada uma dessas áreas, seguindo o processo correto de desenvolvimento do sistema comercial.
Comece a negociar de forma conservadora para confirmar que funciona.
Agora que você concluiu o processo de desenvolvimento do sistema de negociação e documentou completamente seu plano de negociação (você fez isso certo?), Você está pronto para abrir uma conta e começar.
Neste ponto, você precisa decidir se você começa imediatamente com dinheiro real ou se deve começar a negociar em papel por um período em primeiro lugar. A escolha depende de quão experiente você esteja e de quão confiante esteja em cada um dos componentes do seu sistema comercial e seu plano geral de negociação.
Se você é novato na negociação e não tem certeza sobre o processo de execução do seu sistema, dimensionando seus negócios, executando-os e gerenciando suas posições abertas, então a troca de papel em primeiro lugar é provavelmente uma boa idéia.
Se você é mais experiente e está confiante em todos os componentes do seu sistema, provavelmente você provavelmente começará a comercializá-lo em um nível conservador (muito baixo risco) primeiro. Isso permitirá que você confirme que toda a mecânica do sistema está funcionando corretamente antes de aumentar a escala.
A maioria dos novos comerciantes se beneficiará ao negociar com.
uma pequena quantidade de dinheiro real em baixos níveis de risco.
Negociar com uma pequena conta e baixo risco por comércio ensinará ao comerciante muito mais sobre mecânica comercial e o impacto emocional de ganhos e perdas do que a troca de papel poderia esperar alcançar.
A menos que você realmente não tenha fundos disponíveis para negociação, provavelmente faz mais sentido começar apenas, mas de uma maneira muito conservadora e de baixo risco. Se você é muito incerto, ou se precisar de algum tempo para construir uma participação comercial inicial, então você deve considerar a comercialização de papel primeiro.
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Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação?
Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são frequentemente marcados em um gráfico em tempo real e levam a execução imediata de um comércio.
Médias móveis (MA) Osciladores estocásticos Força relativa Bollinger Bands & reg; Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação de uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: "compre quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e venda quando o contrário é verdadeiro". Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema comercial.
Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam otimizar o tempo para gerenciar o risco, aumentar o valor obtido por comércio e alcançar estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testaria para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última instância, determinarão o sucesso de um sistema.
Isso tira toda a emoção das negociações - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas adivinhem suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões; Uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros.
Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio.